Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico As plataformas de análise de mercado atuais permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação. Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam naturalmente gravitar em direção a um número - lucro líquido total. Por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos dos sistemas. (Para um fundo, consulte o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Relatórios de desempenho da estratégia Um relatório de desempenho da estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório, os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os negócios, trades longos e trades curtos. Figura 1 - A página inicial de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio. A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo como a análise dos dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados do comércio de várias formas, a partir de um gráfico de barras que mostra o lucro líquido mensal, para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de patrimônio. (Para saber mais, confira Gráficos para melhor retorno) Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Métricas-chave Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas de desempenho chave: Lucro líquido total Fator de lucro Percentagem Profitável Comércio médio Lucro líquido Remessa máxima Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de comércio ao vivo. Lucro líquido total O lucro líquido total representa o resultado final de um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho das negociações, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Para mais, veja Lucrando em uma economia pós-recessão.) Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema particular produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos que sustentar as perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor. Percentual rentável O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual lucrativa variará dependendo do estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um baixo valor lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência dos comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis e ainda produzir um sistema muito lucrativo, porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Tradutores intraduis, e particularmente scalpers. Que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscando uma quantia similar exigirá uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos, a fim de avançar, é necessário que haja uma porcentagem significativamente maior rentável. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.) Lucro médio do lucro comercial O lucro médio do lucro líquido é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial é calculado da seguinte forma: em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja médio de 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Esse número pode ser desviado por uma análise única, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado. Drawdown máximo A métrica de redução máxima refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. (Para mais informações, consulte Proteger-se da perda de mercado.) Os relatórios de desempenho da Estratégia de linha inferior, seja aplicado a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas na linha inferior. Ou lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Como avaliar o desempenho do sistema de negociação Eu recebi o documento sistemático de divulgação de fundos FX. Foi lançado recentemente, em fevereiro de 2013. Como em junho de 2013, Estilo: Instrumento de Algoritmo de Negociação de Alta Freqüência: Fator de Lucro EURUSD: 6.48 Resultado (Sucesso): 94.34 Expectativa: 13.48 Rendimentos Anuais Alvos: 18-22 Max DD: 0.30 Total Negociações fechadas: 106 Total de dias concluídos: 129 (incluindo Sat amp Sun) Sem mês ou semana de perda Gerente do Fundo tem cobertura no jogo, ou seja, fundos pessoais investidos Taxa de gerenciamento: 0 Participação em lucros: 50 com provisões de alta marca d'água e de reversão No min. Períodos de bloqueio Sem bolsos laterais Sem cobrança de redenção Não há provisão ou restrição de retirada O Gerenciador do Fundo tem menos de 30 anos Perguntas a profissionais qualificados na avaliação de desempenho. Quais outras métricas eu preciso fazer uma avaliação minuciosa e diligente? O que você diria em resposta a esta declaração de desempenho ao vivo. Eu não me importo com a taxa de incentivo de benchmark mais alta do que a indústria em troca de retornos de volsteady baixos. Jun 16, 2013, 5:11 am Junte-se para maio de 2013 Re: Como avaliar o desempenho do sistema de negociação Postado originalmente por MattMLC Eu fui através do documento sistemático de divulgação de fundos FX. Foi ao vivo recentemente - em fevereiro de 2013. Como em junho de 2013. Estou confuso. Você iniciou esse fundo ou pensa em investir nele. Apenas olhando para as estatísticas que você deu derrubar as bandeiras vermelhas. Não há indicação de se este fundo será ou não lucrativo a longo prazo. Um índice de sucesso de 94 é ótimo, mas apenas cerca de 100 negócios e apenas nos últimos quatro meses. Estes dados não são estatisticamente significativos. Como o fundo ainda é muito jovem, você deve olhar para o desempenho simulado nos últimos 5-10 anos. Há bazillions de métricas para escolher, mas você basicamente quer descobrir essa informação: 1. Quão lucrativo é. Poderia usar o retorno anual acumulado, o retorno anual médio ou o retorno líquido 2. Quão arriscado é que poderia usar a redução máxima, o risco Índice de retorno, exposição ou úlcera ajustado 3. Quão consistentes são os retornos Podem usar o fator K ou uma tabela de retornos mensais Postado originalmente por MattMLC Fui através do documento sistemático de divulgação de fundos FX. Foi lançado recentemente, em fevereiro de 2013. Como em junho de 2013, Estilo: Instrumento de Algoritmo de Negociação de Alta Freqüência: Fator de Lucro EURUSD: 6.48 Resultado (Sucesso): 94.34 Expectativa: 13.48 Rendimentos Anuais Alvos: 18-22 Max DD: 0.30 Total Negociações fechadas: 106 Total de dias concluídos: 129 (incluindo Sat amp Sun) Sem mês ou semana de perda Gerente do Fundo tem cobertura no jogo, ou seja, fundos pessoais investidos Taxa de gerenciamento: 0 Participação em lucros: 50 com provisões de alta marca d'água e de reversão No min. Períodos de bloqueio Sem bolsos laterais Sem cobrança de redenção Não há provisão ou restrição de retirada O Gerenciador do Fundo tem menos de 30 anos Perguntas a profissionais qualificados na avaliação de desempenho. Quais outras métricas eu preciso fazer uma avaliação minuciosa e diligente? O que você diria em resposta a esta declaração de desempenho ao vivo. Eu não me importo com a taxa de incentivo de benchmark mais alta do que a indústria em troca de retornos de volsteady baixos. As matemáticas não se somam. Um retorno anual direcionado de apenas 18-22 com uma taxa de sucesso de 94 e fator de lucro gt 6. Algo terrivelmente negativo está faltando como reversão para significar, ou seja, as estatísticas atuais são excessivamente positivas. Postado originalmente por fatowl Im confused. Você iniciou esse fundo ou pensa em investir nele. Apenas olhando para as estatísticas que você deu derrubar as bandeiras vermelhas. Não há indicação de se este fundo será ou não lucrativo a longo prazo. Um índice de sucesso de 94 é ótimo, mas apenas cerca de 100 negócios e apenas nos últimos quatro meses. Estes dados não são estatisticamente significativos. Como o fundo ainda é muito jovem, você deve olhar para o desempenho simulado nos últimos 5-10 anos. Há bazillions de métricas para escolher, mas você basicamente quer descobrir essa informação: 1. Quão lucrativo é. Poderia usar o retorno anual acumulado, o retorno anual médio ou o retorno líquido 2. Quão arriscado é que poderia usar a redução máxima, o risco Índice de retorno, exposição ou índice de úlcera ajustado 3. Quão consistentes são os retornos Podem usar o fator K ou uma tabela de retornos mensais Obrigado pela resposta fatualidade 0. Eu realmente estou pensando em investir neste fundo junto com alguns amigos. Quantos min. Comércios e min. Monthsyears é necessário para ser estatisticamente significante Os dados de teste anterior (durante um período de 2-3 anos antes de entrar em operação) mostram resultados semelhantes. 1. Você poderia fornecer as fórmulas para cada uma das métricas de rentabilidade, risco e consistência que você mencionou acima. Isso será muito útil. Postado originalmente por fatowl Im confused. Você iniciou esse fundo ou pensa em investir nele. Apenas olhando para as estatísticas que você deu derrubar as bandeiras vermelhas. Não há indicação de se este fundo será ou não lucrativo a longo prazo. Um índice de sucesso de 94 é ótimo, mas apenas cerca de 100 negócios e apenas nos últimos quatro meses. Estes dados não são estatisticamente significativos. Como o fundo ainda é muito jovem, você deve olhar para o desempenho simulado nos últimos 5-10 anos. Há bazillions de métricas para escolher, mas você basicamente quer descobrir essa informação: 1. Quão lucrativo é. Poderia usar o retorno anual acumulado, o retorno anual médio ou o retorno líquido 2. Quão arriscado é que poderia usar a redução máxima, o risco Índice de retorno, exposição ou úlcera ajustado 3. Quão consistente são os retornos Podem usar o fator K ou uma tabela de retornos mensais Eu perguntei ao FM sobre a estratégia: sem revelar especificidades, ele disse que ele negocia como uma parada institucional de fluxo de ordem - caçador. A minha preocupação é esta - é uma estratégia válida a longo prazo Como classifico isso (para benchmarking de desempenho contra pares usando estratégias semelhantes) Caio sob impulso ou reversão média. A essência da Advanced Trading Systems, Inc. é baseada Ao abordar sistematicamente cada uma das funções envolvidas na negociação de futuros mercados. Usamos abordagem de nível de nível institucional e avaliação de desempenho. Uma coleção de ferramentas analíticas de última geração é aplicada ao processo de negociação em diferentes níveis para alcançar o máximo desempenho. Pirâmide de desempenho de sistemas. As Funções de Negociação incluem: Melhorar o desempenho das negociações com o uso de dinheiro e gerenciamento de riscos Avaliar e testar o desempenho da negociação Monitorar o portfólio de negócios Juntos, este processo cria uma metodologia efetiva para negociar os mercados de futuros. O portfólio e o software de avaliação de desempenho abordam cada uma dessas funções e são integrados de acordo com o temperamento do investimento individual e os objetivos de desempenho. Nossa abordagem é usar software efetivo de gerenciamento de riscos e dinheiro para aumentar o desempenho comercial, encontrando estratégias de gerenciamento de risco e dinheiro que melhor se adaptem ao seu sistema ou sistemas. Implementamos estratégias de otimização para encontrar a quantidade correta de capital para arriscar em cada comércio. O gerenciamento de riscos é realizado através de avaliações computacionais de volatilidade do mercado e curvas de equidade. Ao combinar as estratégias de gerenciamento de dinheiro e risco, podemos criar muitas variações de estratégia para minimizar os riscos e maximizar os lucros. Os comerciantes profissionais sabem inequivocamente que a gestão do dinheiro é a chave para o comércio bem-sucedido. Trabalhamos com software avançado que lhe dá a capacidade de avaliar seu desempenho comercial em um portfólio de mercados ou em um portfólio de sistemas. Usamos várias medidas de risco, incluindo: Ratio Sharpe, Relação Retração de Retorno e Rácio K. Também oferecemos consultoria e desenvolvimento de software personalizados para instituições financeiras, gerentes de dinheiro e comerciantes independentes. Nossa rede de desenvolvedores possui experiência e experiência substanciais na área de codificação de idioma fácil, desenvolvimento de aplicativos do Windows, análise de portfólio e modelagem e otimização estatística. Nós fizemos e continuaremos a fazer pesquisas exaustivas. Garantia de sistemas. Ninguém pode garantir com certeza o desempenho futuro do mercado ou um sistema de negociação. No entanto, podemos garantir a precisão histórica dos sistemas apresentados aqui. Quando você compra um sistema, você está comprando desempenho passado na expectativa de que o desempenho futuro seja, em média, o mesmo. O desempenho passado de todos os sistemas de negociação apresentados aqui é bastante documentado. Todas as transações mostradas neste site ou nos materiais fornecidos por nós, a seu pedido, foram realmente geradas com o software Trade Station, Meta Stock ou Omni Trader e os prazos são mostrados sem otimização ou ajuste de curva. Verificação independente. A garantia por trás do sistema é que o desempenho está devidamente representado no material de marketing. Ainda assim, seria bom saber que uma agência independente e imparcial testou nossos sistemas. O Futures Truth é um monitor de desempenho do sistema comercial independente que pode documentar a performance do nosso sistema. Eles estão usando seu próprio banco de dados de preços de commodities para resultados de desempenho. É nossa intenção. Para programar as regras e cálculos de cada um dos nossos sistemas de negociação em suas plataformas para relatórios em tempo real. Esta seria uma avaliação verdadeiramente independente de nossos sistemas de negociação. Você troca com confiança. Você só pode negociar com confiança se souber por que o sistema funciona e por que é provável que funcione no futuro. Os sistemas apresentados neste site são sistemas totalmente divulgados que funcionam sobre movimentos de preços de futuros de commodities estatisticamente significativos. 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